Académico CFM participará en prestigioso coloquio de estadística en Colombia
El doctor Guillermo Ferreira dictará una conferencia como invitado internacional en la duodécima edición del Coloquio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. El evento se llevará a cabo del 19 al 22 de noviembre de este año en la ciudad de Medellín y su tema principal será “Métodos Estadísticos en la Generación de Conocimiento”.
Por más de una década, la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia ha efectuado el Coloquio de Estadística, una instancia desarrollada con el fin de que estudiantes, docentes, profesionales y usuarios de la estadística interactúen con investigadores del área. En esta oportunidad, serán 17 los académicos encargados de cumplir con dicho objetivo, 15 de Colombia y dos del exterior.
De este segundo grupo forma parte el docente del Departamento de Estadística de la Universidad de Concepción, Guillermo Ferreira, cuya conferencia, programada para el jueves 21 de noviembre, lleva por nombre “Análisis de Series de Tiempo con R y Aplicaciones en Finanzas”. En ella, el académico expondrá sobre el uso del software R, el concepto de Serie de Tiempo y su aplicación al ámbito de las finanzas. Tras esto, repasará una de sus investigaciones más recientes.
“Yo trabajo en R, que es un programa computacional gratuito estadístico. Es muy fácil de usar y los chicos acá en Ingeniería Estadística lo ocupan. Entonces, voy a enseñarle a la gente sobre R. También sobre Series de Tiempo, que es a lo que yo me he dedicado básicamente toda mi carrera (…)En este caso, voy a hablar de modelos de riesgo de volatilidad, que es un caso particular de Serie de Tiempo”, indicó.
Con esta parte, el docente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas espera crear el contexto apropiado para exponer la investigación que le valió ser invitado al Coloquio, su primera experiencia internacional como conferencista. “La idea es empezar definiendo las cosas y luego terminar con este paper, que es algo más sofisticado. Eso es lo que busco. Primero hablar de conceptos básicos de Series de Tiempo, algunas aplicaciones para luego pasar a modelos de riesgos de mercados”, señaló.
En concreto, el trabajo al que se refiere el Dr. Ferreira es Estimation and prediction of time-varying GARCH models through a state-space representation: a computational approach, artículo científico publicado en 2017 en el que el doctor en Estadística estudia modelos que predicen riesgos de mercados. “Este paper lo que hace es de alguna forma decirle al inversor cuándo es más riesgoso invertir, de acuerdo a variables externas del mercado. Para eso hice una aplicación en el IPSA, que es donde cotizan las empresas más importantes de Chile. Lo que hago es tomar el IPSA y modelar el riesgo implícito en este portafolio”, explicó.
Finalmente, sobre la importancia que tiene su participación en un evento de las características del Coloquio de Estadística, el académico considera que “esta conferencia sirve para posicionar al Departamento de Estadística, para darlo a conocer en el sentido de mostrar que acá hay docentes que investigan. Asimismo, sirve para potenciar el magíster y de alguna forma representar a la Facultad y a la Universidad”.